Das Projekt
Im Folgenden geben wir einen groben Überblick über das Projekt!
Ziele
Modellierung des Financial Stress
- Identifikation von kurzfristigen Frühwarnindikatoren
- Ermittlung von langfristigen strategischen Risikopotenzialen
- Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Mitigation von finanziellen Risikofaktoren
Datenbasierte Modelle
Bei den datenbasierten Modellen werden die Zusammenhänge und Trends aus den Daten abgeleitet. Die Modelle lernen mit jedem neuen Datensatz dazu und spiegeln so die Realität wider.
Analytische Modelle
Bei den analytischen Modellen handelt es sich um theoriebasierte Prognosemodelle aus der Ökonomie- und Finanzforschung. Diese können durch neue Daten abgeändert oder erweitert werden, grundsätzlich bleibt aber der Theoriebezug erhalten.
Modelle
Methoden
Präskriptive Analytik
Wie können wir die Geschehnisse beeinflussen?
- Prescriptive Condition Monitoring
- Analyse der Wirkungsketten
- Szenario Analyse (Was-wäre-wenn?)
- Analyse der Vertrauenswürdigkeit der Vorhersage
- Identifikation von Maßnahmen zur Risikomitigation
Prädiktive Analytik
Was wird passieren?
- Machine Learning und Regressionsanalysen im finanzwirtschaftlichen Risikomanagement
- Ableitung von Frühwarnindikatoren und langfristigen Risikopotenzialen
Deskriptive Analytik
Was ist passiert?
- Analyse der finanzwirtschaftlichen Risikodaten
- Beschreibung der Variablen (zeitliche Entwicklungen, deskriptive Statistik)
- Korrelationsanalysen (Identifikation erster Risikofaktoren)
- Visualisierungstechniken
